- Γενικά
- Βιογραφικό
- Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
- Μαθήματα
Η Κατερίνα Κύρτσου είναι Καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Montpellier I, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στα Πανεπιστήμια του Strasbourg και Paris 10, συνεργαζόμενο μέλος στο Institut des Systèmes Complexes de Paris, Ile-de-France, και μέλος του Euro Area Business Cycle Network. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα κεφαλαιαγοράς στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου ενώ συμμετέχει στην ομάδα COSA του Εθνικού Κέντρου Έρευνας «Δημόκριτος». Επιπλέον είναι αξιολογήτρια στο US National Science Foundation, στην Economics list του Routledge καθώς και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η κυρία Κύρτσου έλαβε μέρος μέχρι τώρα σε πάνω από 50 επιστημονικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και η δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Editor και co-editor πέντε ειδικών τευχών και δύο συλλεκτικών τόμων, είναι στη συντακτική ομάδα των επιστημονικών περιοδικών Annals of Financial Economics, Cliometrica, Journal of Behavioural Experimental Finance, Brussels Economic Review, European Journal of Finance, International Review of Financial Analysis, Journal of Economic Asymmetries και International Journal of Bifurcation and Chaos.
- Papana, A., Kyrtsou, C., Kugiumtzis, D., and Diks, C., (2022): Identification of causal relationships in non-stationary time series with an information measure: Evidence for simulated and financial data, Empirical Economics, https://doi.org/10.1007/s00181-022-02275-9.
- Kyrtsou, C., Mikropoulou, C., and Papana, A., (2020): Exploitation of information as a trading characteristic: A causality-based analysis of simulated and financial data, Entropy, 22(10), 1139, 10.3390/e22101139.
- Kyrtsou, C., and Mikropoulou, C., (2019): Quantifying interactions in nonlinear feedback dynamics: A time-series analysis, International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 29(01), 1950012, doi/10.1142/S0218127419500123.
- Papana, A., Kyrtsou, C., Kugiumtzis, D., and Diks, C., (2017): Financial networks based on Granger causality: A case study, Physica A, vol. 482, pp. 65-73
- Kyrtsou, C., Mikropoulou, C., and Papana, A., (2016): Does the SP500 index mirror the crude oil dynamics? A complexity-based approach, Energy Economics, vol. 56, pp. 239–246.
- Kyrtsou, C., and Malliaris A., (2009): The impact of information signals on market prices, when agents have non-linear trading rules, Economic Modelling, vol. 26 (1), pp. 167-176.
- Kyrtsou, C., and Vorlow, C., (2009): Modelling nonlinear comovements between time series, Journal of Macroeconomics, vol. 30 (2), pp. 200-211.
- Kyrtsou, C., and Terraza M., (2010): Seasonal Mackey-Glass-GARCH process and short-term predictability, Empirical Economics, vol. 38(2), pp. 325-345.